Запрошуємо розробників корисного устаткування до співпраці

УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В КОНТЕКСТІ БАНКІВСЬКОГО МАРКЕТИНГУ

Комерційний банк здійснює одночасно операції із залу­чення та розміщення коштів, що зумовлює наявність багатьох факторів ризику та вимагає особливого підходу до обмеження їх впливу.

Ризики активно-пасивних операцій пов’язані, передусім, з рівнем так званого відсоткового ризику, під яким розуміють можливість втрат через непередбачену, несприятливу для банку зміну відсоткових ставок, що призводить до скорочення, зведен­ня до нуля чи негативного значення маржі банку.

Відсотковий ризик викликається розбіжністю обсягу зо­бов’язань та вимог банку з фіксованою відсотковою ставкою, що мають однакові терміни виконання. Банк може управляти своїм відсотковим ризиком, змінюючи тривалість (терміни розміщення та залучення) своїх активів і пасивів, суми відсотково-чутливих активів і пасивів, рівень дохідності з відсотково-чутливих акти­вів, діапазон мінливості відсоткових ставок. Керівництво банку може проводити або агресивну, або захисну, або помірну марке­тингову політику у сфері управління відсотковим ризиком.

Ризик ліквідності пов’язаний з неможливістю швидкої кон­версії фінансових активів у платіжні засоби без втрат. Управлін­ня ризиком ліквідності у плані активних операцій зводиться до продажу (ліквідації) ліквідних активів, а у плані пасивних опера­цій — до швидкого залучення нових джерел коштів. Однак, не менш важливим підходом є дотримання певних пропорцій між активами та пасивами.

Валютний ризик є небезпекою валютних втрат при прове­денні зовнішньо-торговельних, кредитних, валютних операцій, операцій на фондових та товарних біржах унаслідок змі­ни вартості активів, пасивів та грошових вимог і зобов’язань у зв’язку з коливанням обмінних курсів. Будь-який банк, коли сума його вимог в іноземній валюті перевищує суму його зо­бов’язань в ній, ризикує понести втрати, якщо курс цієї валюти почне знижуватися. Загроза втрат для банку існує також, коли сума його зобов’язань в іноземній валюті перевищує суму його вимог у ній, якщо курс цієї валюти почне підвищуватися.

Джерелом валютного ризику є позиції балансового звіту бан - ку, чутливі до зміни валютного курсу. Валютний ризик — це ймовірність того, що рівень прибутковості та капіталу зменшить­ся внаслідок зміни курсу валюти. Міра цього ризику залежить від обсягів активів і пасивів, деномінованих в інших валютах, та кур­сових змін. Якщо тенденції валютного ринку керівництво банку може лише прогнозувати, то політика щодо залучення та розміщення коштів у іноземних валютах залежить від рівня прий­нятого ризику. Банк, керівництво якого схиляється до забезпе­чення рівня ризику, прагне підтримати закриту валютну позицію. Очікування спекулятивних прибутків спонукають поглиблювати відкриту валютну позицію у тому чи іншому напрямку. У світо­вій практиці широко застосовуються засоби хеджування валют­ного ризику, вітчизняним банкам використовувати їх нині забо­ронено. При управлінні валютним ризиком менеджери банку повинні вирішувати завдання:

— стабілізації прибутку від валютних операцій;

— прогнозування змін валютного курсу та їхнього впливу на дохідність і витратність операцій;

— структуризації балансу з урахуванням валютного ризику;

— дотримання економічних нормативів контролю валютних позицій.

Управління кредитним ризиком передбачає оцінку та регу­лювання приросту обсягів позичкової заборгованості та інвести­цій, рівня їх диверсифікованості, а також визначення діапазону допустимих коливань відповідних показників, наприклад, відно­шення резерву на можливі втрати з позик до загальної суми по­зичкової заборгованості.

Кредити на сьогодні повинні кваліфікуватися комерційними бан­ками як стандартні, піднаглядні, підстандартні, ненадійні і втрачені.

Стандартні кредити мають умовну міру ризику 0 %, піднагля­дні — 10 %, підстандартні — 30 %, ненадійні — 60 %, а втрачені кредити мають умовну міру ризику — 100 %. При оці­нці кредитів враховується фінансовий стан позичальника, його кредитна історія (відсутність прострочень по платежах), надане забезпечення і його ліквідність, дотримання обсягів обмеження ризикових угод, наявність судових рішень стосовно інших креди­торів тощо.

Оцінкам піддаються також забалансові зобов’язання банків, які теж підлягають реєстрації в Національному банку. Обсяг за - балансових зобов’язань, так само як і кредити, може вплинути на капітал банку і, отже, на його стабільність.

Достатня оборотність коштів також залежить від кредитів, оскільки прибутки по кредитах складають у банках від 20 % до 90 % загальних доходів банку.

Оскільки обіцянка клієнта сплачувати підвищені відсотки сві­дчить також про ризикованість його операцій, банк зацікавлений проводити диверсифікацію кредитних коштів, розподіляючи їх щодо процентних ставок таким чином, щоб інтегрально кредит­ний портфель забезпечував і необхідну дохідність, і достатню надійність. Отже, кредити безпосередньо впливають на всі згада­ні чинники стабільності банку: на капітал, ліквідність активів, дохідність і прибутковість.

Нормативи, визначені чинним банківським законодавст­вом, є своєрідним вимірником наближення банку до ризикової межі, за якою він втрачає свою стабільність. Недотримання нор­мативів свідчить про неспроможність керівництва банку, і в цьо­му випадку Національний банк має право і повинен втрутитися в діяльність комерційного банку, щоб не дати цим тенденціям розвинутись до розмірів, які загрожують безпеці коштів вкладни­ків. Тому недотримання нормативів призводить, крім негативних економічних наслідків і наростання ризиків, також і до призупи­нення банківської ліцензії, після чого банкам, зазвичай, висува­ють вимоги про повернення коштів більшість акціонерів і креди­торів. У випадку недостатнього запасу міцності банку це, зазвичай, призводить і до ситуації неплатоспроможності банку.

Необхідним елементом стратегії банківського маркетингу є виправданий кредитний ризик. У кожній ситуації, що по­в’язана з кредитним ризиком, треба визначити, що означає виправданий (допустимий) кредитний ризик, тобто зробити кількісну та якісну оцінки конкретних ризикових кредитних рішень.

Міра допустимого кредитного ризику визначається з ураху­ванням таких параметрів, як обсяг власного капіталу банку, рі­вень його ліквідності, фінансової стійкості, рентабельності тощо. Чим більшим власним капіталом володіє банк, тим більший асор­тимент його операцій та послуг, тим менш чутливий він до кре­дитного ризику.

Кількісні значення кредитного ризику обчислюють як в аб­солютних, так і у відносних значеннях, що виражають міру не­визначеності під час реалізації прийнятого маркетингового рі­шення.

В абсолютному вираженні кредитний ризик може визнача­тися системою показників, що застосовуються для оцінки еконо­мічного ризику. Одним із найбільш важливих показників кредит­ного ризику щодо певної угоди є ймовірність виникнення несприятливих подій за цією угодою. У цьому випадку:

}¥=р(с),

Де —рівень ризику;

Р(с) — імовірність виникнення збитків за кредитною угодою.

В абсолютному вираженні міра кредитного ризику щодо кре­дитної угоди може визначатися також як добуток імовірності ви­никнення збитків на розмір цих збитків (суми позики). Цей пока­зник можна назвати зваженим кредитним ризиком щодо кредитної угоди:

ІГ = р(с)х8,

Де — розмір ризику;

Р(с) — імовірність виникнення збитків за кредитною угодою;

Б — сума позики, зафіксована в кредитній угоді.

Показники кредитного ризику, визначені за наведеними фор­мулами доцільно використовувати для кількісної оцінки міри кредитного ризику щодо кредитних угод за результатами реалі­зації стратегії банківського маркетингу.

Серед ризиків, з якими стикаються банки у своїй діяльності, останніми роками найбільшу увагу приділяють ризику процент­них ставок унаслідок їх мінливості та непередбаченості руху.

Ризик процентних ставок — це зміни рівня чистої процент­ної маржі при змінах ринкових ставок.

Масштаб впливу ризику процентних ставок на фінансовий стан банку спонукає розробляти складні засоби його оцінки та контролю. Спроможність маркетингу зменшити негативний вплив цього виду ризику — вагома перевага у конкурентній боротьбі. Якщо ризик надмірний або недостатньо контролюється та відс - тежується, це може призвести до серйозної загрози прибутковос­ті банку внаслідок коливання:

— чистої процентної маржі при невідповідності обсягів акти­вів і пасивів, чутливих до змін процентних ставок;

— вартості банківських активів, зобов’язань, позабалансових інструментів, оскільки теперішня вартість майбутніх грошових потоків змінюється зі зміною процентних ставок.

Щоб визначити ризик процентних ставок, поглиблено аналі­зують дисбаланси ліквідності: для послідовності часових інтер­валів визначають розриви (гепи) — невідповідності активів і зо - бов’язань, чутливих до змін процентних ставок. При оцінці чут­ливості ринкової вартості фінансових інструментів до змін про­центних ставок використовують аналіз середньозважених термі­нів погашення (дюрацію).

При управлінні ризиком процентних ставок банківський маркетинг має вирішувати такі завдання:

— досягти цільового рівня чистої процентної маржі, спреду, стабілізації чистого процентного доходу;

— передбачити рух процентних ставок, визначити тенденції ринку;

— встановити процентні ставки за залученими та наданими коштами, визначити динамічну структуру активів і пасивів на під­ставі геп-аналізу та дюрації;

— використовувати засоби хеджування.

Слід зауважити, що не всі банки підлягають впливу сукупнос­ті перерахованих вище ризиків. На підставі оцінок ризикованості кожного клієнта чи окремої сфери діяльності з подальшим агре - гуванням даних може бути створена ефективна система управ­ління ризиками, головним завданням якої є визначення міри до­пустимості та виправданості того чи іншого ризику та прийняття оптимального рішення.

Розробка систем управління ризиками дозволяє керівництву банку виявити, локалізувати, виміряти та проконтролювати той чи інший вид ризику і, тим самим, мінімізувати його вплив.

У маркетинговій діяльності комерційних банків України ваго­мим елементом є система кількісної та якісної оцінки ризиків, яка складається з сукупності принципів і методів оцінки, прогно­зування і контролю ризику. Банки використовують такі принципи управління ризиками:

— розробка стратегії і політики управління комплексним ри­зиком;

— здійснення контролю над виконанням поставлених завдань з управління ризиками;

— здійснення оцінки поточної позиції банку з огляду на ризи­кованість;

— здійснення ефективного внутрішнього контролю;

— введення нових продуктів до системи контролю і аналіз рі­вня ризику до виведення на ринок;

— підтримка рівня ризику у визначених межах;

— розробка прогнозів критичних ситуацій;

— створення інформаційної системи, адекватної системам оцінки і контролю ризиків.

Жорстока лімітна політика банків дозволяє ефективно обме­жувати ризики без значного зниження гнучкості фінансової полі­тики банку.

Технологія управління ризиками пов’язана з розумінням сут­ності та причин їх виникнення. Ефективність аналізу та управ­ління ризиками залежить від повної і якісної класифікації їх ви­дів.

Служба маркетингу та клієнтської політики комерційного бан­ку повинна реалізовувати виважену політику щодо таких видів ризиків:

— фінансові ризики: кредитний ризик, ризик ліквідності, процентний ризик, операційний валютний ризик, трансляційний валютний ризик, економічний валютний ризик, ризик втрат від зміни потоків коштів, портфельний ризик, базисний ризик, ва­лютний ризик, ринковий ризик, ризик інфляції, ризик неплато­спроможності;

— функціональні ризики: стратегічний ризик, технологіч­ний ризик, ризик операційних або накладних витрат (ризик нее­фективності), ризик впровадження нових продуктів і технологій;

— інші зовнішні ризики щодо банку: ризик невідповідності, ризик втрати репутації.

Доцільним, з точки зору ефективного банківського маркетин­гу, було б класифікувати ризики в такий спосіб: за приналеж­ністю до країни; за рівнем виникнення; за сферою походження; за причиною виникнення; за мірою обґрунтованості прийняття ри­зику; за мірою системності; за відповідністю припустимим ме­жам; за ознакою реалізації ризиків; за адекватністю часу ухва­лення рішення про реагування на реалізовані ризики; за групою, яка аналізує ризик і приймає рішення про дії банку у випадку йо­го виникнення; за масштабами впливу або за сферою охоплення; за можливістю прогнозування; за мірою впливу ризику.

Типові ризики банківської діяльності та заходи щодо змен­шення їх впливу наведені у додатку Д.

Детальний розгляд маркетологами банку методів аналізу ри­зиків дає можливість приймати найбільш ефективні рішення що­до особливостей кредитної політики, клієнтської політики, регіо­нальної політики, розробки і просування нових банківських продуктів і послуг, особливостей роботи на ринку цінних папе­рів, на ринку міжбанківських операцій. Ефективність методик пі­дтверджується спроможністю банку завчасно виявляти і кількіс­но вимірювати вразливі позиції при виникненні непередбачених ринкових ситуацій, що забезпечує високий рівень стабільності.

Одним з найважливіших інструментів запобігання ризикам є кредитна політика банку. Кредитна політика розробляється правлінням банку і затверджується радою акціонерів банку. Кре­дитна політика призначена встановити стрижневі принципи, яких мусять дотримуватися менеджери та керівники банку при плану­ванні кредитної діяльності і видачі кредитів.

Стратегія здійснення активних операцій багатьох банків Укра­їни будується за принципом «консервативної ефективності», ознаками якої є розміщення ресурсів у найбільш дохідних актив­них операціях за умови дотримання безпеки і ліквідності вкладень. Приоритетними галузями економіки, в які банки спрямовують свої кредитні ресурси, є: будівництво, харчова промисловість, нафтопереробний комплекс, торгівля, сільське господарство, ву­гільна промисловість, космічні програми.

З метою вдосконалення методів і форм кредитування велика частина кредитів надається у формі кредитних ліній, збільшу­ються обсяги кредитування клієнтів на умовах овердрафту. З ме­тою сприяння реконструкції та переобладнанню виробництва банки розвивають операції фінансового та оперативного лізингу. Для постійних клієнтів розробляються умови отримання бланко­вих кредитів, при наданні таких кредитних послуг враховується кредитна історія клієнта. Особлива увага приділяється розробці кредитних продуктів для малого і середнього бізнесу та приват­них осіб.

Додати коментар

Реквізити Майстерні своєї справи

Адреса і телефони:

Україна, Кіровоградська обл., м. Олександрія, вул. Куколівське шосе 5/1А,
тел./факс +38 (05235) 7 41 13,
+380 (68) 408 39 56 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (50) 984 5 684 — будівельне обладнання, шлакоблочні вібропреси
+380 (67) 561 22 71 — решта обладнання
ICQ: 491675177
e-mail: msd@inbox.ru